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【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20181008

【兴业定质任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20181008

起源:XYQUANT上证

【兴业定质任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20181008

市场情绪中性

兴业期权水晶球20181008

出格关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:5分(情绪中性)

目的日期:2018.10.09(周二)

简明不雅概念:期权市场数据讲明波动率风险溢价目标取认购期权隐含波动率斜率均维持正在中性区域,整体而言期权市场情绪中性。

风险提示:择时模型结论基于汗青数据,正在市场环境改动时模型存正在失效的风险。

1、市场回想

上个买卖日期权市场数据讲明波动率风险溢价目标取认购期权隐含波动率斜率均转向中性区域,波动率期限构造目标维持乐不雅观,整体而言期权市场情绪偏乐不雅观。从标的日内走势来看,早盘跳空低开,全天维持震荡下止走势,最末标的全天下跌4.74%,50指数下跌4.60%,标的走势低于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截行到周一市场支盘,兴业期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据讲明波动率风险溢价目标取认购期权隐含波动率斜率均维持正在中性区域,整体而言期权市场情绪中性。

附表

证券钻研报告:《市场情绪中性——兴业期权水晶球预测日报20181008》

对外发布光阳:2018年10月8

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

任瞳

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